Referencia de estrategias
Strategy Reference
Los tipos de estrategia de referencia que puede cubrir el servicio de asignación de activos cripto de F-Star: todo el espectro, desde el rendimiento de stablecoins hasta el alfa activo. El motor de Kelly diversifica los pesos entre ellas; esta página es su directorio completo y su perfil de riesgo.
Tipos de estrategia de referencia
A continuación, los tipos de estrategia de referencia que abarcan desde el rendimiento de stablecoins hasta el alfa activo. Los objetivos son cifras de referencia conservadoras, no promesas; el motor de Kelly de F-Star diversifica los pesos entre ellas según el Sharpe y los topes de riesgo.
| ESTRATEGIA | MANDATO | OBJETIVO | RIESGO | VEHÍCULO | TRANSPARENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Alpha | Cartera quant multiestrategia | 15-25% | MEDIO | Fondo maestro | Caja negra⚠ Pendiente | Ver detalle → |
| Yield+ | Agregación de stablecoins + letras del Tesoro tokenizadas (RWA) | 6-9% | BAJO | Fondo estable | En cadena✓ Verificado | Ver detalle → |
| On-Chain Macro | Macro long / short impulsado por datos en cadena | 20%+ | ALTO | Fondo maestro | Caja negra⚠ Pendiente | Ver detalle → |
| Staking & MEV | Staking institucional de ETH + MEV | ETH + 5% | BAJO-MEDIO | Fondo estable | Semi✓ Verificado | Ver detalle → |
| Options MM | Creación de mercado de opciones de BTC / ETH | 10-18% | MEDIO | Fondo maestro | Caja negra⚠ Pendiente | Ver detalle → |
| Venture-Liquid | Tokens líquidos de fase inicial, previamente evaluados | Búsqueda de alfa | ALTO | Tramo de venture | Semi⚠ Pendiente | Ver detalle → |
Los rangos objetivo son estimaciones internas y cifras de referencia conservadoras, no promesas. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Marco de riesgo
Tres líneas de defensa
En cadena
ON-CHAINDoble auditoría de contratos inteligentes (CertiK + Trail of Bits) · claves MPC de Fireblocks · multifirma 5/9 · solo puentes oficiales
Cortacircuitos
CIRCUIT BREAKERDiario -3 %: pausa de nuevas operaciones. Diario -5 %: cierre total. Mensual -10 %: votación de gobernanza
Contraparte
COUNTERPARTYCualquier CEX individual ≤ 20 % · USDC ≤ 70 % · USDT/DAI ≤ 30 %/15 % · cualquier protocolo DeFi individual ≤ 15 %
- Posiciones privadas, operaciones parcialmente transparentes: se preserva el alfa manteniendo la transparencia institucional
- NAV diario verificado por tres partes independientes (custodio + auditor + oráculo de Chainlink)
- Prueba de reservas ZK: prueba criptográfica de que los activos totales ≥ pasivos totales, sin revelar las posiciones
- Informes mensuales de auditoría y de atribución de estrategias, restringidos a inversores cualificados
Los rangos objetivo mostrados son estimaciones de modelo y cifras de referencia conservadoras, no garantías de ningún tipo. Los precios de los activos cripto son muy volátiles, las estrategias cuantitativas pueden fallar y los contratos inteligentes pueden ser explotados: el importe íntegro que inviertas puede reducirse a cero.