FPROTOCOLOPEN CRYPTO ALLOCATION INFRA
← Volver al Strategy Hub
ALPHAMEDIO15-25%· Fondo maestroCaja negra⚠ Pendiente

Active Alpha

ACTIVE ALPHA

Compón varias estrategias quant en un tramo principal de retorno activo: funding / arbitraje entre mercados / creación de mercado de opciones / event-driven, ponderadas por Kelly fraccional con una restricción de covarianza.

Media geo. objetivo
15–25%
Referencia conservadora, no una promesa
Caída máxima objetivo
−15%
Restricción estricta
Capacidad de la estrategia
5–8M USDC
Por tramo; decae por encima
Transparencia
Mensual
Informe de atribución + eventos de peso en cadena

Transparencia

AUTODECLARADO POR EL INTEGRADOR
CAJA NEGRA · FUERA DE CADENA

El alfa de la estrategia se ejecuta enteramente fuera de cadena; el protocolo recibe del reporter solo una señal totalAssets. Los límites de capital siguen aplicándose mediante el vault en cadena y capBps, pero el comportamiento de la estrategia en sí es opaco.

VERIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD
⚠ Pendiente

El integrador ha autodeclarado un nivel de transparencia; la verificación de la comunidad aún no ha concluido. Considera esta evaluación como preliminar.

Alfa multiestrategia ejecutado fuera de cadena; los compromisos de posición y la ZK PoR están en la hoja de ruta v1.1

Calificación

Los datos de calificación se están preparando.

La tesis de Active Alpha: los mercados cripto todavía contienen ineficiencias estructurales que varias estrategias en paralelo pueden cosechar, pero cualquier estrategia individual decae con la capacidad y los cambios de régimen. Componerlas en un tramo principal de peso dinámico es más robusto que apostar por una sola. Es un tipo de estrategia que ningún fondo Web3 en busca de retorno activo puede omitir.

Señales

SIGNALS

Dispersión de la tasa de funding · spread entre mercados CEX/DEX · sesgo de IV en opciones · event-driven (desbloqueos, flujo de ETF, ventanas regulatorias). Cada señal tiene su propio umbral fuera de muestra (OOS).

Dimensionamiento

SIZING

Kelly fraccional (por defecto f*/4) sobre (p, b) estimados; una matriz de covarianza multiestrategia limita el apalancamiento total ≤ 3x y el pico por estrategia ≤ 5x.

Límites de riesgo

RISK BOUNDS

Día -3 % suspende nuevas operaciones · Día -5 % liquida · Mes -10 % activa una revisión de gobernanza; diversificación de contraparte: un solo CEX ≤ 20 % del AUM.

15–25%
Media geo. objetivo
Est. Kelly fraccional
−15%
Caída máxima objetivo
Restricción estricta
5–8M
Capacidad USDC
Por tramo
0.6+
Sharpe objetivo
OOS móvil

Backtest

Backtest sintético · no histórico · solo para demostrar la forma de la trayectoria

Trayectoria del NAV (1 año)

2025-06-012026-06-01
0.9451.0341.1231.2111.300max DD -15.2%2025-06-012025-11-302026-06-01
RENDIMIENTO ANUAL
23.2%
VOLATILIDAD ANUAL
18.9%
SHARPE
1.23
SORTINO
1.27
CAÍDA MÁX.
-15.2%
CALMAR
1.53

Caída (drawdown)

0.0%-3.8%-7.6%-11.4%-15.2%

Simulador

100,000
NAV final
0.9910
Valor final
99,097USDC
Dividendo acumulado
2,959USDC
Caída máxima
-14.0%

Este simulador utiliza datos de backtest sintéticos y no es asesoramiento de inversión; el rendimiento real puede diferir de forma sustancial.