STRATEGY REFERENCE

전략 레퍼런스

Strategy Reference

F-Star 크립토 자산 배분 서비스가 커버할 수 있는 레퍼런스 전략 유형 — 스테이블코인 수익부터 액티브 알파까지 전 영역을 아우릅니다. 켈리 엔진이 이들 사이로 가중치를 분산하며, 이 페이지는 그 전체 목록과 리스크 프로필입니다.

REFERENCE STRATEGY TYPES

레퍼런스 전략 유형

아래는 스테이블코인 수익부터 액티브 알파까지 아우르는 레퍼런스 전략 유형입니다. 목표치는 보수적 참고 수치이며 약속이 아닙니다. F-Star의 켈리 엔진이 샤프와 리스크 상한을 기준으로 이들 사이에 가중치를 분산합니다.

전략	운용 방향	목표	리스크	비히클	투명성
Active Alpha	다중 전략 퀀트 북	15-25%	중	마스터 펀드	블랙박스⚠ 대기 중	상세 보기 →
Yield+	스테이블코인 + RWA 국채 애그리게이션	6-9%	낮음	스테이블 펀드	온체인✓ 검증됨	상세 보기 →
On-Chain Macro	온체인 기반 매크로 롱 / 숏	20%+	높음	마스터 펀드	블랙박스⚠ 대기 중	상세 보기 →
Staking & MEV	기관 ETH 스테이킹 + MEV	ETH + 5%	낮음-중	스테이블 펀드	부분✓ 검증됨	상세 보기 →
Options MM	BTC / ETH 옵션 마켓메이킹	10-18%	중	마스터 펀드	블랙박스⚠ 대기 중	상세 보기 →
Venture-Liquid	검증된 초기 단계 유동 토큰	알파 추구	높음	벤처 슬리브	부분⚠ 대기 중	상세 보기 →

목표 범위는 내부 추정치이자 보수적 참고 수치이며 약속이 아닙니다. 과거 성과는 미래 결과를 예측하지 않습니다.

01 — RISK FRAMEWORK

3중 방어선

ON-CHAIN

스마트 컨트랙트 이중 감사(CertiK + Trail of Bits) · Fireblocks MPC 키 · 5/9 멀티시그 · 공식 브리지만 사용

CIRCUIT BREAKER

일일 -3%: 신규 거래 중단. 일일 -5%: 전량 청산. 월간 -10%: 거버넌스 투표

COUNTERPARTY

단일 CEX ≤ 20% · USDC ≤ 70% · USDT/DAI ≤ 30%/15% · 단일 DeFi 프로토콜 ≤ 15%

리스크 고지

표시된 목표 범위는 모델 추정치이자 보수적 참고 수치이며, 어떤 형태의 보장도 아닙니다. 크립토 자산 가격은 변동성이 매우 크고, 퀀트 전략은 실패할 수 있으며, 스마트 컨트랙트는 익스플로잇될 수 있습니다 — 투자한 전액이 0이 될 수 있습니다.