Active Alpha
ACTIVE ALPHA
여러 퀀트 전략을 하나의 액티브 수익 메인 슬리브로 조합합니다 — 펀딩 / 교차 시장 차익거래 / 옵션 마켓메이킹 / 이벤트 드리븐을, 공분산 제약과 함께 분수 켈리로 가중합니다.
투명성
전략 알파가 전적으로 오프체인에서 실행되며, 프로토콜은 리포터로부터 totalAssets 신호만 받습니다. 자본 경계는 온체인 볼트와 capBps로 계속 강제되지만, 전략 행위 자체는 불투명합니다.
연동 주체가 투명성 등급을 자기 신고했으며, 커뮤니티 검증은 아직 완료되지 않았습니다. 이 평가는 잠정적인 것으로 간주하세요.
다중 전략 알파는 오프체인에서 실행되며, 포지션 커밋먼트와 ZK PoR은 v1.1 로드맵에 있습니다
평가
평가 데이터를 준비 중입니다.
Active Alpha의 논지: 크립토 시장에는 여러 전략을 병렬로 돌려 수확할 수 있는 구조적 비효율이 여전히 존재합니다 — 그러나 단일 전략은 수용력과 국면 전환에 따라 감쇠합니다. 이들을 동적으로 가중하는 메인 슬리브로 조합하는 편이 어느 하나에 베팅하는 것보다 견고합니다. 액티브 수익을 추구하는 어떤 Web3 펀드도 건너뛸 수 없는 전략 유형입니다.
시그널
SIGNALS펀딩비 분산 · CEX/DEX 교차 시장 스프레드 · 옵션 IV 스큐 · 이벤트 드리븐(언락, ETF 자금 흐름, 정책 윈도우). 각 시그널은 자체 OOS 임계치를 가집니다.
사이징
SIZING추정된 (p, b)에 분수 켈리(기본값 f*/4)를 적용하고, 다중 전략 공분산 행렬로 총 레버리지 ≤ 3x, 전략별 피크 ≤ 5x로 제한합니다.
리스크 경계
RISK BOUNDS일일 -3% 신규 거래 중단 · 일일 -5% 청산 · 월간 -10% 거버넌스 검토 발동. 카운터파티 분산: 단일 CEX ≤ AUM의 20%.
백테스트
NAV 궤적 (1년)
2025-06-01 → 2026-06-01드로다운
시뮬레이터
이 시뮬레이터는 합성 백테스트 데이터를 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 실제 성과는 크게 다를 수 있습니다.