FPROTOCOLOPEN CRYPTO ALLOCATION INFRA
STRATEGY REFERENCE

戦略リファレンス

Strategy Reference

F-Star 暗号資産アロケーションサービスが対応できる参照戦略タイプ——ステーブルコイン利回りからアクティブアルファまでの全スペクトラム。ケリーエンジンがそれらに重みを分散配分します。本ページはその全ディレクトリとリスクプロファイルです。

REFERENCE STRATEGY TYPES

参照戦略タイプ

以下は、ステーブルコイン利回りからアクティブアルファまでにわたる参照戦略タイプです。ターゲットは約束ではなく保守的な参照値であり、F-Star のケリーエンジンがシャープとリスクキャップに基づいてそれらに重みを分散します。

戦略マンデートターゲットリスクビークル透明性
アクティブアルファマルチ戦略クオンツブック15-25%中マスターファンドブラックボックス⚠ 保留中詳細を見る →
イールド＋ステーブルコイン + RWA トレジャリー集約6-9%低ステーブルファンドオンチェーン✓ 検証済み詳細を見る →
オンチェーンマクロオンチェーン起点のマクロ・ロング／ショート20%+高マスターファンドブラックボックス⚠ 保留中詳細を見る →
ステーキング & MEV機関向け ETH ステーキング + MEVETH + 5%低〜中ステーブルファンドセミ✓ 検証済み詳細を見る →
オプション MMBTC / ETH オプション・マーケットメイク10-18%中マスターファンドブラックボックス⚠ 保留中詳細を見る →
ベンチャー・リキッド精査済みのアーリーステージ流動性トークンアルファ追求高ベンチャースリーブセミ⚠ 保留中詳細を見る →

ターゲットレンジは内部推計かつ保守的な参照値であり、約束ではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を予測するものではありません。

01 — RISK FRAMEWORK

リスクフレームワーク

3つの防衛ライン

オンチェーン

ON-CHAIN

スマートコントラクトの二重監査（CertiK + Trail of Bits）· Fireblocks MPC 鍵 · 5/9 マルチシグ · 公式ブリッジのみ

サーキットブレーカー

CIRCUIT BREAKER

日次 -3%：新規取引を停止。日次 -5%：全ポジションをクローズ。月次 -10%：ガバナンス投票

カウンターパーティ

COUNTERPARTY

単一 CEX ≤ 20% · USDC ≤ 70% · USDT/DAI ≤ 30%/15% · 単一 DeFi プロトコル ≤ 15%

  • ポジションは非公開、オペレーションは部分的に透明——アルファを守りつつ、機関投資家水準の透明性を保つ
  • 日次 NAV を3つの独立した主体（カストディアン + 監査人 + Chainlink オラクル）が検証
  • ZK Proof of Reserves：ポジションを開示することなく、総資産 ≥ 総負債を暗号学的に証明
  • 月次の監査および戦略アトリビューション報告書（適格投資家に限定）
リスクに関する記述

表示されているターゲットレンジはモデルによる推計かつ保守的な参照値であり、いかなる保証でもありません。暗号資産の価格は極めて変動が大きく、クオンツ戦略は失敗しうるほか、スマートコントラクトが攻撃を受ける可能性もあります——投資した金額の全額がゼロになる可能性があります。